"Jag såg fram emot VM, men jag känner att det inte fungerar som det ska, så jag åker hem och önskar alla tjejer och killar lycka till", säger hon i ett uttalande från det norska skidförbundet.
Beskedet kommer dagen innan damernas skiathlon – en distans Weng tidigare under karriären tagit såväl OS- som VM-brons på.
"Det är ett korrekt beslut av Heidi, i samråd med tränar- och hälsoteamet, att åka hem nu när hon känner att det inte fungerar som önskat", säger landslagstränaren Sjur Ole Svarstad.